Chỉ báo ATR là gì? Có thể hiểu đây là chỉ báo vùng biên trung bình thực tế, được sử dụng để xác định các tín hiệu đột phá tiềm năng, hoặc làm cơ sở để xác định các lệnh cắt lỗ. Để có thể hiểu rõ hơn, chúng ta cùng nhau theo dõi bài viết sau nhé.
1. Chỉ báo ATR là gì?
Chỉ báo ATR hay Average True Range (ATR) là một chỉ báo kỹ thuật cho biết giá trị trung bình của vùng biên độ thực tế (true range). Hiện tại, chỉ báo này là một trong những chỉ báo kỹ thuật được biết đến nhiều nhất và là một trong những chỉ báo hữu ích nhất cho các trader.
Chỉ số này được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1978 bởi J. Welles Wilder Jr. trong cuốn sách ông viết – (tạm dịch) Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật. Nhìn chung thì đây là một phiên bản phức tạp hơn một chút của vùng biên độ.
Vùng biên độ thực true range chỉ đơn giản là sự khác biệt giữa giá cao và thấp trong một khoảng thời gian giao dịch. Để tính thì true range là số là lớn nhất trong ba phép tính vùng biên độ sau:
- Cao (giá đỉnh) trừ thấp (giá đáy)
- Cao (giá đỉnh) trừ giá ở lần đóng cửa trước
- Giá ở lần đóng trước trừ thấp (giá đáy)
Khi bạn có vùng biên độ thực true range rồi, thì chỉ báo ATR được tính bằng giá trị trung bình của vùng biên độ thực trong một số ngày (con số này được gọi là khoảng thời gian ATR).
2. Đặc điểm của chỉ báo ATR
Giống như vùng biên độ và không giống như hầu hết các chỉ báo kỹ thuật khác, ATR không cho bạn biết bất cứ điều gì về xu hướng giá cả.
Ví dụ, các đường trung bình động có thể cho bạn biết liệu xu hướng giá sẽ tăng hay giảm và mức độ mạnh như thế nào. Với các chỉ báo khác, chẳng hạn như %R hoặc RSI có thể giúp bạn xác định các điều kiện mua vô quá nhiều và bán ra quá nhiều trên thị trường. Tất cả những công cụ này cho thấy độ tăng hoặc giảm, cao hay thấp, mua hoặc bán.
Ngược lại, ATR không chứa bất kỳ thông tin nào về xu hướng giá. Thay vào đó, nó đo lường một đặc tính rất hữu ích khác trong thị trường: đó là tính biến động.
3. Chỉ báo ATR là thước đo biến động
Có thể bạn đã quá quen thuộc với các thước đo biến động như biến động lịch sử (độ lệch chuẩn của lợi nhuận) hoặc VIX và các chỉ số biến động tương tự (đo lường độ biến động dự kiến của các tùy chọn). Dựa theo định nghĩa và cách sử dụng thì ATR thường gần giống với các công cụ này hơn là các đường trung bình động hoặc RSI.
Nhìn một cách đơn giản thì bạn có thể xem ATR là sự kết hợp của vùng biên độ (trung bình) và biến động lịch sử. Cả vùng biên độ và biến động lịch sử đều là những thước đo biến động rất hữu ích, nhưng mỗi loại đều thiếu một vài thứ.
Biến động lịch sử (được tính bằng độ lệch chuẩn của lợi nhuận) thể hiện với những thay đổi của giá đóng cửa. Nó không giúp bạn nắm bắt bất kỳ thông tin nào về mức cao và mức thấp nhất. Nó chỉ cho bạn biết mức độ biến động của thị trường từ ngày này qua ngày khác, hoặc từng thời kỳ, nhưng nó lại không thể cho bạn biết bất cứ điều gì về sự biến động trong những ngày hoặc khoảng thời gian riêng lẻ.
Ngược lại, vùng biên độ (cao trừ thấp) hoặc vùng biên độ trung bình (mức trung bình của vùng biên độ trong một số ngày hoặc khoảng thời gian gần đây) rất tốt để đo lường mức độ biến động trong ngày hoặc trong ngày (điều mà sự biến động lịch sử không thể làm được), nhưng chúng không không cho bạn biết bất cứ điều gì về những thay đổi giữa các ngày hoặc khoảng thời gian, bởi vì giá đóng cửa không thể tính vùng biên độ theo bất kỳ cách nào.
Sức mạnh của ATR là nó đo lường độ biến động bao gồm cả độ biến động gần đóng và phạm vi cao – thấp của giá. Có thể nói, nó là sự kết hợp những điểm mạnh của biến động lịch sử và vùng biên độ.
4. Chiến lược và cách sử dụng ATR
ATR có thể được sử dụng cho nhiều việc khác nhau, chúng tôi phải nói là thật khó để nghĩ ra một chỉ báo kỹ thuật khác có phạm vi sử dụng rộng rãi hơn như vậy.
Ví dụ: bạn có thể sử dụng ATR để quyết định giao dịch (sàng lọc cổ phiếu), giao dịch khi nào (lọc chiến lược) hoặc tính toán quy mô. ATR là một thước đo độ biến động đi đôi với rủi ro, nó là công cụ để thiết lập lệnh cắt lỗ, thiết lập mục tiêu lợi nhuận hoặc thoát lệnh nói chung cho trader.
Mặc dù chúng tôi đã nói rằng ATR tự nó không cho bạn biết bất cứ điều gì về xu hướng giá, nhưng thực tế thì nó vẫn có thể được sử dụng cho các mục giao dịch trong một loạt các chiến lược, bao gồm theo dõi xu hướng, đột phá kênh hoặc chiến lược hoàn nguyên nghĩa là có giới hạn phạm vi.
Tất nhiên, mỗi mục đích này đòi hỏi việc giải thích và sử dụng ATR theo các cách “hơi khác nhau”, đôi khi có những điều chỉnh nhỏ (như dải ATR) hoặc kết hợp với các công cụ khác (như đường trung bình động).
Chỉ báo ATR giống như một đường kẻ đơn trong phần bên dưới biểu đồ giao dịch của bạn và đường này có thể di chuyển lên hoặc xuống. Việc đọc chỉ báo ATR không phức tạp: ATR cao hơn có nghĩa là độ biến động tăng lên, còn ATR thấp hơn báo hiệu độ biến động thấp hơn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng ATR không đưa ra tín hiệu về hướng xu hướng tiềm năng – nó chỉ cho thấy những gì đang xảy ra với sự biến động giá.
5. Cảnh báo đột phá từ chỉ báo ATR
Chỉ báo ATR cũng được các trader dùng để phát hiện các đột phá tiềm năng. Bạn hãy cố theo dõi chỉ số ATR để tìm được giá trị thấp trong nhiều năm, nếu bạn tìm thấy điểm thỏa điều kiện này thì hãy chọn ra mức giá để phá vỡ mức hỗ trợ. Bởi vì đây có thể là một dấu hiệu cho thấy giá sẽ tăng lên cao hoặc sắp xuất hiện một sự phá vỡ.
Các trader nên dùng công thức ATR để chọn các điểm vào và ra tiềm năng cho các vị trí giao dịch của mình. Bạn hãy tâm niệm là các giai đoạn biến động của giá dù đang cao hay thấp, thì sau cùng cũng sẽ kết thúc, vì thế bạn nên tận dụng điều này tạo ra lợi nhuận cho mình. Lấy ví dụ: sau một khoảng thời gian dài một tài sản bạn theo dõi có độ biến động giá thấp, bạn sẽ kỳ vọng biến động sẽ tăng cao lên và đây có thể là cơ hội cho bạn bước vào đặt một lệnh mới.
6. Kết
Chỉ báo ATR là một công cụ để đo lường sự biến động của hàng hóa, nhưng nó cũng có thể được sử dụng cho các loại tài sản khác trong trading. Là một chỉ báo biến động, ATR không tính đến xu hướng giá. Thay vào đó, nó kiểm tra giá của một tài sản cơ bản di chuyển bao nhiêu trong một khung thời gian cụ thể, và liệu có chênh lệch giá hay không. ATR là chỉ số thường được trader dùng để phát hiện và chọn ra các điểm đột phá tiềm năng, bên cạnh đó là chọn vị trí cho các lệnh cắt lỗ để không ảnh hưởng lỗ đến mình.
Tuy nhiên, bạn không nên chỉ phụ thuộc vào chỉ báo ATR, mà nên sử dụng nó cùng với nhiều chỉ báo khác cũng như đề ra một chiến lược để xác định các giao dịch phù hợp với mình. Hơn nữa, trader cũng nên xem lại lịch sử về chỉ báo ATR để xem xét các biến động giá hiện tại. Hy vọng bạn đã hiểu rõ chỉ báo atr là gì, đặc điểm và công dụng của nó như thế nào đến phân tích thị trường, chúc bạn sớm thành công trên con đường trading.
Tổng hợp: https://taichinhtienao.com/
